Hvad er fraktalanalyse

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Fraktalanalyse er en slags kunstnerisk opfattelse af et objekt inden for grænserne af identiske geometriske former.

For eksempel bager værtinden en tærte i ovnen på en rektangulær bageplade. Det færdige produkt skærer i identiske rektangler, der minder om formen på hele produktet. Portionsstykker har samme farve, smag og sammensætning som hele tærten. Et fragment af en tærte og en hel tærte er identiske i alt. En udskåret tærte kan kaldes en fraktal. Fordi det hele består af lignende stykker.

Entity of the object

Lighedsprincippet er anvendeligt i børshandel. Priserne på markedsinstrumenter tages i betragtning på lange og korte tidsrammer og finder en slående lighed i diagrammets adfærd på f.eks. minutter og dage.

Teorien om fraktalanalyse lød i den sidste fjerdedel af det tyvende århundrede. Det nye ord blev introduceret i markedsvidenskab af matematikeren Benoit Mandelbrot. Forskeren erstattede ordet "rekursion", som havde sat tænderne på kant, med det latinske "fractal". En amerikansk og fransk videnskabsmand gav finansverdenen en måde at studere ved sekventielt at opdele observationsintervaller og søge efter symmetri på lange og korte bevægelsesdiagrammerpriser.

Forstå geometrien og vind

Fractal som indikator viser minimums- og maksimumsprisen på et ulige antal perioder af det valgte tidsinterval. Det rationelle antal perioder, der har slået rod i praksis, er fem.

For en kombination af 5 stearinlys tegnes en fraktal, hvis en symmetrisk figur er fast:

• for den grønne "op" fraktal viser de sidste to stearinlys til venstre og højre for den centrale, priserne under den høje;
• for en rød dunfraktal, skal venstre og højre par stearinlys vise over det lave.

Antallet af stearinlys i kombinationen kan øges. For 9 stearinlys består grupperne af stearinlys til venstre og højre naturligvis af fire perioder.

Når den er overlejret på et prisdiagram, er en fraktal angivet med en kort pil. "Op" fraktalen viser prisstigningen til et maksimum i den valgte tidsperiode, og "ned" fraktalen viser minimum i samme tidsinterval.

Handelspraksis systematiserede fraktaler på:

• standard, når det midterste stearinlys indikerer, at man har nået det ene yderpunkt;
• ikke-standard, når det midterste lys afspejler begge yderpunkter.

Udseendet af et ikke-standardlys signalerer et interessesammenstød mellem sælgere og købere. Markedet skal i dette øjeblik vælge en af bevægelsesretningerne.

Anvendelse af fraktalanalyse

At bryde helheden op i mange lignende figurer bruges i mange brancherviden, såsom:

• math;
• arkitektur;
• økonomi og finans;
• design.

Vores artikel er rettet til læseren med børsinteresser.

Alle prisserier har egenskaben statistisk lighed. Minut-, time- og daglige diagrammer med fraktaler ser ens ud, så hvis du udelukker markeringen af koordinatakserne, så vides det ikke, hvilken periode der tages i betragtning.

Fraktalanalysemetoder

Fractal matematik baseret på R/S-analysealgoritmen bruges til at beskrive prisudviklingen for et børsaktiv og den efterfølgende prognose for kursbevægelsen i alle tidsperioder. Den dimensionsløse værdi af forholdet mellem området R for den observerede parameter og standarddeltaet for observationer S – grundlaget for den normaliserede analysemetode.

Du kan estimere styrken af tendensen på aktivdiagrammet og niveauet af tilfældige prisvandringer ved at bruge den normaliserede intervalanalysemetode til at overskride værdien af 0, 5.

Betydningen af beregninger og konstruktioner er at bestemme farven på markedets informationsstøj. Metodens algoritme involverer beregningen af Hurst-eksponenten H - en fraktal karakteristik af den analyserede tidsperiode - samt støjkvaliteten:

• 0, 5±0, 1 – "hvid støj"; tidsperiodens kaos; lav konfidensprognose;
• ≧ 0, 6 - "sort støj"; orden i kaos; tendens styrke; høj konfidensprognose;
• 0, 3±0, 1 – "lyserød støj"; zone med antipersistens – ændring af retningen for den stigende vækst til den modsatte:vækst i de tidlige perioder signalerer et fald i fremtiden, og omvendt, en nedadgående tendens i fortiden øger sandsynligheden for vækst i fremtiden.

Til "manuel" handel er disse for byrdefulde konstruktioner. Kompleks matematik er nødvendig for at udvikle handelsrobotter.

I valutaparrenes rige

På valutamarkedet er fraktalanalyse af parret passende og efterspurgt på grund af store handelsvolumener.

Selvfølgelig varierer præferencerne i valget af valutahandlere. Men til undersøgelse er det nyttigt at studere diagrammerne over populære par:

• euro/dollar;
• pund/dollar;
• dollar/yen;
• euro/yen;
• australske dollar/USD.

For at få fingrene i det, skal du åbne en demokonto hos enhver mægler. Tilslut handelsprogrammet og vis diagrammerne over valutapar for den aktuelle måned (juni) på skærmen som separate ark. Mærk hvert diagram med Fibonacci-linjer. Se efter karakteristiske mønstre af fem lysestager - op og ned fraktaler.

Euro/yen anmeldelse

Her har to systemers valutaer forenet sig - Europa og Asien-Stillehavsområdet. Hver valuta har sine egne indflydelsesfaktorer. Den japanske valuta handles i henhold til taler fra det japanske finansministerium, ifølge tankan-bankens rapporter og efterspørgslen efter japansk fremstillet udstyr, under hensyntagen til told og importkvoter for nordamerikanske forbrugere.

Selvom listen over faktorer, der påvirker eurokursen, vil tage en halv side, er den gamle verdens valuta en ret magtbaseret monetær enhed."Japaner" laver tværtimod skarpe bevægelser.

Væsentlige ændringer i yenen i korte handelsperioder udgør en øget risiko, fordi citatet har en nøjagtighed på to decimaler. Til sammenligning: bindingen med rublen har en nøjagtighed på tre decimaler, og i forbindelse med schweizerfranc når den fem decimaler.

Men yenens volatilitet i løbet af dagen gør handel med euro-yen-parret rentabel. Den mest produktive driftstid for denne tandem er fra kl. 9.00 til kl. 10.00 Moskva-tid. Både asiatiske og europæiske platforme er åbne på dette tidspunkt. Når du afgiver en ordre om at købe eller sælge, bør du ikke glemme stop loss. I parrets handelspraksis blev der registreret et tilfælde af en prisændring på 600 point i løbet af en handelssession. Pas på depositum - sæt grænser for en skarp ændring i kursen.

Så, euro/yen. Som illustration - en skærm til 26. juni. Timeramme. Nøgleniveauer: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 og 123,40. Parret har dannet en lokal opadgående tendens siden 15. juni.

I tilfælde af et sammenbrud af niveauet på 125,07, vil prisen gå til konsolidering i intervallet 124,54 – 125,87. Det er ikke synligt ovenfor.

Når prisen falder til 124,06, er en dyb korrektion mulig med handel i intervallet 123,81 – 123,40. Dybere er endnu ikke synligt.

Fordele og ulemper

Fordelen ved fraktal markedsanalyse ligger i dens anvendelighed på ethvert instrument:

• aktier og obligationer;
• varer;
• valutaer;
• futures.

Du kan søge og opdele til ethvert tidsinterval. Men nøjagtigheden af prognosen falder med et fald i perioden: forudsigelsen på daglige diagrammer er meget mere nøjagtige end på fem-minutters diagrammer.

Ulempen er, at indikatoren h alter. En fraktal dannes kun efter udseendet af et stearinlys efter minimum eller maksimum. Det vil sige, at den forkerte reaktion på volatilitet er mulig. Fraktalmetoden er bedst egnet til lange perioder, hvor uundgåelige tilbagetrækninger ikke er kritiske for spilleren. Du kan bruge justeringen til at ændre dine egne lydstyrker. Med korte intervaller bliver du nødt til at bruge tal i kombination med andre metoder til at opbygge en prognose.

Forfædrenes og ledsagernes apokryfer

Begynderhandlere bør læse de vigtigste bøger om teknisk analyse.

Først på listen vil være "(U)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" af matematikerne Mandelbrot B. og Hudson R. Dette er ABC for fraktal analyse af finansielle markeder. Det er nødvendigt at glemme de forenklede former for daglig handelsslang for et stykke tid. Smuk, på steder endda med vignetter, sætninger, forfatteren forklarer i detaljer, hvad og hvorfor, hvor og hvorfor er flyttet fra teori til praksis i spillet.

Efter at have gjort dig bekendt med det grundlæggende i at detektere fraktaler på kursdiagrammet for ethvert børsinstrument, bør du tage dig af den psykologiske komponent af handel. En anden bog vil hjælpe, med titlen How to Buy Low and Sell High: A Guide for the Smart Investor. Forfatter Nyman E.fortælle dig, hvordan du kan modstå presset fra markedsmængden; hvordan man øger sandsynligheden for et positivt resultat ved en sober kontrol af sin egen mening; hvordan man kommer ud af fattigdom og bevarer hele familiens sikkerhed.

Den tredje handlendes guide hedder Trading Chaos. Forøgelse af overskud ved hjælp af tekniske analysemetoder” af bredt citerede handlende Williams B. og Gregory-Williams J. Bogen beviser, at kaos er den største orden i et komplekst system, inklusive markedsvirkelighed.

At sige farvel til tålmodige læsere, lad os tilføje: matematik er overhovedet for hele verdensordenen. Efter Fibonacci-niveauer, Elliott-bølger og Mandelbrot-fraktaler vil unge oplyste sind skabe mere end én teori for det nye marked.