Momentumindikator: beskrivelse, konfiguration og brug, anvendelsesmetoder

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Et af nøglebegreberne i teknisk analyse er tendensen. Mange strategier er baseret på at bestemme, hvor markedet bevæger sig, og om det er i begyndelsen eller slutningen af denne proces. Sådan information er yderst nyttig for en erhvervsdrivende. Sandsynligheden for, at trenden fortsætter, kan forudsiges ved at vurdere intensiteten af handlen. Styrken af en markedsbevægelse omtales ofte som momentum, og der er en række indikatorer designet til at måle det.

Måler styrken af en trend

De mest kendte indikatorer for markedsdynamik er konvergensen og divergensen af MACD's glidende gennemsnit, RSI-indikatoren for relativ styrke og den stokastiske indikator. De sidste to er oscillatorer, hvilket betyder, at deres værdier svinger inden for et begrænset område af værdier (ofte mellem 0 og 100).

Denne artikel diskuterer endnu en momentumoscillator, som nogle siger er lige så effektiv som dens bedre kendte modparter. Dette er Momentum-indikatoren, som er en kurve, der svinger på hver side af midterlinjen ved 100. Ligesom RSI ogStokastisk hjælper det med at afgøre, hvornår spillere har købt eller solgt for meget. Det vil sige, har trenden momentum nok til at holde prisen i bevægelse. Når et faldende marked er oversolgt, er en rebound sandsynlig. Når et stigende marked er overkøbt, kan det falde.

Beregningsformel

Momentum er en standardindikator, der som standard er tilgængelig i mange handelssystemer.

Det er ret simpelt at beregne det: hver pris sammenlignes med prisen for et vist antal tidsperioder før. Det første trin er at vælge antallet af perioder N, der skal bruges i beregningen. For eksempel i MT4-systemet er standard N=14, men du kan indstille et hvilket som helst andet tal, som den erhvervsdrivende anser for nødvendigt at bruge.

Dermed sammenlignes den nuværende lukkekurs og N perioder siden. Formlen for Momentum-indikatoren er som følger: Momentum=(Pris / Pris for N perioder siden) x 100.

Den gode nyhed er, at alle beregninger foretages automatisk og øjeblikkeligt vises på et ekstra diagram under det primære.

Description

Momentum-indikatoren vises som en graf, hvis toppe og lavpunkter afspejler nøgleskift i hastighedsdynamikken. I dette tilfælde vises midterlinjen muligvis ikke. Jo højere diagrammet stiger over 100, jo hurtigere stiger prisen. Jo lavere han går, jo hurtigere falder hun.

Momentumindikatoren er en afflere trendoscillatorer til rådighed for handlende. Ud over standard RSI og Stochastic er der yderligere indikatorer (for eksempel SMI stokastiske momentum indeks), men de kan kun bruges i mange systemer efter en separat installation og konfiguration.

Indikator "Momentum" i handelsstrategien

Traders kan bruge momentumoscillatoren direkte eller som et bekræftelsesværktøj.

Det enkleste signal er krydsningen af midterlinjen. Samtidig bør du købe, når værdien stiger over 100 og sælge, når indikatoren krydser 100-mærket fra top til bund. Dette er dog en primitiv tilgang og bør bruges med stor forsigtighed. Sådanne signaler kommer ofte for sent og kommer, når det meste af prisen op eller ned allerede er dækket.

Ydeevnen af indikatoren kan forbedres ved at overlejre den på et glidende gennemsnit.

Hvordan tilføjer man et glidende gennemsnit?

Nogle forhandlere kan lide at sammenligne momentumkurven med et simpelt SMA glidende gennemsnit.

Dette kan gøres ved at klikke på det glidende gennemsnit i Trend Indicators-valget i MT4 Navigator og trække det ind i Momentum-diagrammet. Standarddialogboksen vises. Vælg punktet "Første indikatordata" i rullemenuen "Anvend på" i afsnittet "Parameters". Du kan vælge en hvilken som helst periode for det glidende gennemsnit, men de sædvanlige værdier er 10, 14 eller 21. Opsætningen af Momentum-indikatoren er nu færdig. I dette tilfælde skal den glidende gennemsnitslinje overlejres på momentumoscillatoren for at kunnebrug det signal, der opstår, når de krydser.

Handelsstrategi er at købe, når indikatorlinjen krydser det glidende gennemsnit fra bunden og op, og sælge, når bevægelsen er vendt. Dette burde forbedre signalets ankomsttidspunkt en smule, men samtidig modtager den handlende en masse falske signaler. For at eliminere dem kan kun transaktioner i retning af markedsbevægelsen tages i betragtning. Det er også muligt først at tage hensyn til signalerne efter at have nået de overkøbte eller oversolgte betingelser for RSI-indikatoren.

Verifikationsværktøj

Momentum begynder at udføre en virkelig nyttig funktion, når den bruges som et middel til at bekræfte signalerne fra en enkelt primær indikator. En af de bedste metoder er at lede efter en divergens mellem pris og momentum som en måde at måle styrken af en trend. Momentum Divergence er et enkelt, men kraftfuldt koncept inden for teknisk analyse.

Signalet om at købe eller sælge vil således komme fra en forudvalgt hovedindikator. Det skal derefter kontrolleres for, om pris-momentum divergensen er bullish eller bearish.

Trenddetektion

En bullish divergens tyder på, at markedet er oversolgt. Prisen falder til nye lavpunkter, men Momentum-indikatoren (eller anden oscillator) laver ikke nye lavpunkter.

Bearish divergens tyder på, at markedet er overkøbt. Prisen stiger til nye højder, men momentum når ikke nye niveauer.

Denne dikotomi givertrader kun tidlige antydninger af svækkelse af momentum, hvilket kan føre til en korrektion eller en fuldstændig vending af tendensen. Der opstår divergens ved markedsspidser, når priserne bevæger sig for meget og ligesom et fjeder skulle vende tilbage til det reelle niveau.

Det er således nok at følge signalet for at købe hovedindikatoren, hvis det bekræftes af en bullish afvigelse fra momentum. På samme måde bør salgssignaler overvåges, hvis de bekræftes af en bearish divergens.

Divergens virker i en række forskellige situationer, men under stærke tendenser kan det give mange falske signaler. Brug heller ikke kun dette værktøj. At forstå, hvad der sker over en lang periode, hjælper ofte med at filtrere usandsynlige forudsigelser fra. At finde støtte- og modstandsniveauer og bruge dem som baggrund kan øge chancerne for en rentabel handel.

Divergensmomentum i Zigzag-mønsteret

Hvordan bruger jeg Momentum-indikatoren i dette tilfælde? Modellen er baseret på Elliott-bølgeteori. Den består af tre bølger: initial A, tilbagetrækning B, gendannelse af prisen til mindre end 100 % af den forrige, og fortsættelse C, som bevæger sig i den oprindelige retning og går ud over den.

For at oprette en handelsstrategi skal du bestemme den generelle tendens på markedet, finde en zigzag-lignende korrektion og sørge for, at modellen divergerer. Hvis der bekræftes en divergens mellem Momentum-indikatoren og prisen, vil det faktiske indgangssignal forekomme ved et brud på trendlinjen, der strækker sig fra kl.begyndelsen af bølge A til begyndelsen af bølge C. I dette tilfælde skal stopordren placeres uden for det sidste sving, der er skabt før AC-ledningens udbrud. Området ved begyndelsen af bølge A er valgt som positionens lukkepunkt.

Pulskompressionsindikator

Det er ofte nyttigt at kombinere forskellige indikatorer, så deres forskellige aspekter komplementerer hinanden. Et eksempel på dette er kombinationen af Momentum-indikatoren og volatilitetsmålinger for at danne Momentum Squeeze-indikatoren.

Bollinger-båndet danner en korridor, der udvides i tider med høj volatilitet og indsnævres i tider med lav volatilitet. Et båndklem opstår, når volatiliteten skrumper til historisk lave niveauer. Teorien er, at noget væsentligt vil følge sådanne perioder.

Bollinger Bands-indikatoren angiver dog ikke retningen for udbruddet. I en momentum squeeze-strategi bruges momentum som et mål for, hvor markedet er på vej hen.

Afslutningsvis

Samlet set er momentumindikatoren et værktøj, der vil være nyttigt til en lang række applikationer. Den kan bruges både til aktiemarkedsanalyse og som en Momentum-indikator på Forex. Det giver tre handelssignaler: 100 crossovers, glidende gennemsnits crossovers og divergenser.

Oscillatorens alsidighed betyder også, at der nemt kan skabes handelssystemer, der fungerer både på kort og lang sigt. Som en generel regel gælder det for en momentumindikator, at jo kortere tidsperiode, der bruges, jo meremere følsomme. Dette genererer dog flere falske signaler.

Selvfølgelig er denne indikator ikke den eneste måde at måle styrken af en trend på. Der er mange andre bevægelsesindikatorer.