Korrelation af valutapar med hinanden

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Aktiver, der bruges til handel på det finansielle marked, har et grundlæggende forhold. Dette ses bedst af handlende i Forex og andre finansielle markeder. Aktiverne, der placeres i handelsvinduet, følger hinandens bevægelser. Med udgivelsen af nyheden om forværringen på arbejdsmarkedet i euroområdet vil EUR/USD-parret begynde at falde i pris, efterfulgt af GBP/USD, men i mindre grad. Selvom Storbritannien stemte for at forlade EU, afhænger det stadig meget af det.

Definition

Korrelation er et udtryk, der refererer til tendensen til ændringer mellem dataserier. Ændringer på et marked påvirker dynamikken i et andet. Derfor bruger handlende ofte valutaparets korrelationsindikator, når de handler.

Visninger

Korrelation af valutapar kan være glidende og direkte. Den første giver mere præcise resultater. I tilfælde af en direkte korrelation bevæger begge indikatorer sig synkront, og i tilfælde af en omvendt bevæger de sig i modsatte retninger.

Lad os se på situationen i eksemplet med handel med to valutapar: USD/CHF og EUR/USD. Den erhvervsdrivende handler med USD/CHF-instrumentet. Hvis resultaterne af teknisk analyse viser, at der er et direkte forhold mellem de to indikatorer, kan du åbne positioner i forskellige retninger. At kende sammenhængen reducerer antallet af tilfældige signaler. Men pålidelige resultater kan kun opnås, når der arbejdes med en stor mængde data. Bevægende eller omvendt korrelation af valutapar vises i tid på det skiftede datasæt. Ændringen i USD/CHF-kursen i dag afspejler bevægelsen af EUR/USD-parret i fremtiden. Jo mere detaljerede oplysninger, jo lettere er det at bygge en strategi på det.

Dataanalyse

Du kan beregne korrelationen mellem valutapar ved hjælp af et specielt program, der er downloadet fra internettet eller i Excel. Den indbyggede funktion "CORREL" afspejler forholdet mellem to sæt data. For at bestemme en direkte korrelation skal du bruge data taget fra en periode (for eksempel 2013) og omvendt - fra forskellige (2013 og 2014). I det første tilfælde skal værdien af indikatoren være tættere på "+1", og i det andet - til "-1". En indikatorværdi på "0" angiver, at der ikke er nogen sammenhæng mellem dataene.

Forholdet er ikke konstant, da markedet ændrer sig. Det er sværere at finde en omvendt sammenhæng. For eksempel overgår prisen på guld oftest GBP/USD. Forholdet for dette par bør beregnes næsten for hver handelsdag. Nogle par bevæger sig i forskellige retninger, andre bevæger sig i samme retning, men med en tidsforsinkelse, og andre kopierer fuldstændig hinanden. Det er bedre at spore dynamikken i bevægelse en gang om måneden ellerkvartal.

Anvender korrelation

Traders forsøger at undgå positioner, der balancerer hinanden inden for samme tidsramme. For eksempel beslutter en erhvervsdrivende at arbejde med USD/CHF- og EUR/USD-par, som har et omvendt forhold. Når USD/CHF begynder at falde i pris, vil EUR/USD stige.

Det er bedre at afvise sådanne kombinationer. Fortjenesten modtaget fra det første sted dækker muligvis ikke tabet. En handelsstrategi bør være baseret på en række data med en direkte relation.

På de finansielle markeder er der flere valutaer, der har en direkte korrelation med dollaren: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD og EUR/USD. Sporing af forholdet mellem valutapar hjælper med at reducere risikoen for tab og omdirigere investeringer til andre aktiver i tide.

Korrelationsstrategi for valutapar

Gralen findes ikke på det finansielle marked. Ingen strategi vil altid være rentabel. Også selvom det er baseret på korrelationen af valutapar. Men på kort sigt er handel baseret på et direkte forhold muligt. Du skal kun finde aktiver med en høj grad af korrelation (fra 0,8) for det sidste år. Essensen af parhandel er at finde punkter med maksimal prisdivergens gennem korrelationsindikatoren for valutapar, sælge et dyrere aktiv og købe et billigere.

Fordele ved strategien

Den største fordel ved parhandelsstrategien er den manglende belastning af indbetalingen. Tab af et af de korrelerede par vil blive dækket af overskud fra det andet. Denne strategi er ogsåkaldes en afdækning, fordi den anden handel er modsat den første.

Den anden fordel er, at der ikke er behov for fundamental eller teknisk analyse. Det er kun nødvendigt at bestemme den maksimale divergens af par og ikke blive distraheret af den kaotiske prisbevægelse. Men dette er også den største ulempe ved strategien. Korrelationen mellem valutapar vil ikke fortsætte hele tiden. Dens varighed kan ikke bestemmes.

Korrelationsindikator for valutapar for MT4

Forex handel udføres norm alt gennem en særlig platform. Oftest er det MT4, sjældnere MT5. For at arbejde i henhold til den valgte strategi er der installeret en speciel indikator på platformen, som lægger diagrammerne over valutapar oven på hinanden.

Specielt til parhandel kan du bruge OverLayChart-indikatoren. Med dens hjælp kan du bestemme de korrelerede valutapar fra diagrammerne. Funktionsprincippet er følgende. I platformsvinduet skal du åbne et diagram over ethvert aktiv, for eksempel EUR/USD, og vedhæfte et OverLayChart til det. I indstillingsvinduet skal du indtaste navnet på det korrelerede aktiv i SubSymbol-parameteren, for eksempel GBP/USD, og vælge farven på søjlerne for det andet aktiv. Hvis forholdet mellem parametrene er omvendt, skal du i vinduet med indikatorindstillinger sætte parameteren Mirroring til sand, og hvis forholdet er direkte - falsk.

Efter lancering af indikatoren vises to diagrammer i ét vindue i stedet for ét. Du kan arbejde med dem på samme måde som med et almindeligt diagram: skift farve, tidsramme, skala.

Scriptstil handel

Ud over indikatorer kan du også bruge ekspertrådgivere og scripts til at hjælpe handlende. For at arbejde med den tidligere omt alte strategi kan du bruge Correlations scriptet, som gør det nemt at finde indbyrdes afhængige instrumenter. I indstillingerne skal du indstille:

• StartTime – den periode, hvor programmet vil søge efter korrelerede instrumenter.
• Rank - forholdstype.

Hvis du har brug for at finde en direkte sammenhæng mellem aktiver, vil programmet beregne Pearson-koefficienten. For at bestemme det omvendte forhold beregnes Spearman-koefficienten. Jo svagere forholdet er, jo tættere er den beregnede værdi af indikatoren på "0".

Efter lancering af programmet søges relationen efter alle de instrumenter, der er specificeret i Market Watch. Selve processen kan observeres i venstre hjørne af skærmen. Så snart korrelationen mellem hinandens valutapar er fundet, vil de blive skrevet til terminalloggen. Selvom hans arbejde afbrydes, vil optegnelserne blive gemt. Efter arbejdets afslutning genereres filen Correlations.txt, som viser resultaterne. Før du kører scriptet, skal du downloade tilbudshistorikken for alle aktiver, der vil blive analyseret.

Handelsalgoritme

Hvordan anvendes valutaparets korrelationsstrategi i praksis? Først og fremmest skal du beslutte dig for handelsposterne, det vil sige, på diagrammet finde de par, der afveg mest fra hinanden, og beregne antallet af point for denne uoverensstemmelse. Dernæst skal du bestemme gennemsnittetbetydningen af disse afvigelser. De vil blive brugt til at beregne korrelationen mellem valutapar. For eksempel er den gennemsnitlige aktivdivergens 80 point. Det betyder, at den næste handel skal åbnes, når divergensen når 70-80 pips.

Ingen kan forudsige, hvordan markedet vil bevæge sig i fremtiden. Den beskrevne foreløbige analyse hjælper med at undgå tab af handler.

Handelsreglerne er som følger. Når den beregnede uoverensstemmelse er nået, skal der åbnes to handler på én gang. Et dyrere aktiv (det der er placeret øverst på diagrammet) skal sælges, og et billigt aktiv bør købes. Du skal forlade handler, så snart diagrammerne krydser ved nulpunktet.

Denne strategi kan anvendes på tidsrammer fra 5 minutter til en time. Jo større tidsforskel, jo færre signaler vil der være, og jo større fortjeneste ved én handel.

Forsikring

Denne handelsstrategi baseret på korrelationen af valutapar involverer ikke brugen af stop tab eller take profits. Men du kan forsikre dig mod yderligere divergenstab ved at bruge afventende ordrer. For eksempel åbnede en erhvervsdrivende en position for at købe EUR/USD, når afvigelsen når 80 point. Resultaterne af den foreløbige analyse viste, at den maksimale forskel mellem parrene var 110 point. Derfor kan du straks åbne en afventende ordre på salg af et aktiv, når en uoverensstemmelse på 100 point er nået. Det samme bør gøres for det billigere par. Åbn en ordre for at købe et aktiv, når en divergens på 100 point er nået.

Korrelation i optionshandel

Denne type handel minder meget om "Forex", men har sine egne karakteristika.

Hvis korrelationskoefficienten er tæt på "+1", kan transaktioner i én retning ikke afsluttes. I tilfælde af negative ændringer i markedet vil den erhvervsdrivende modtage et dobbelt tab. Hvis værdien af koefficienten er "-1", bør du ikke åbne handler i forskellige retninger af samme årsag. Funktioner ved handel på korrelationer bør bruges til stadighed. Det vil sige, for at afdække risici, indgå transaktioner på forskelligt rettede positioner med en positiv korrelation. Selv hvis et instrument giver tab, garanterer det andet en rentabel exit.

Eksempel: en erhvervsdrivende lavede en aftale om at købe AUD/USD. Prisen begyndte at falde. I dette tilfælde skal du lave en aftale om det korrelerede par NZD/USD til salg. Fortjeneste fra det andet aktiv vil dække tabet fra det første.

Binære optioner baseret på korrelationen af valutapar har deres egne karakteristika. I modsætning til Forex kan en afventende ordre ikke placeres på dem. Det vil sige, du bliver nødt til at observere ændringerne online og stoppe transaktionen manuelt.

Den anden funktion ved handel kommer fra den første. Når du åbner en handel med binære optioner, skal du straks angive dens tidsramme. Derfor er det nødvendigt at udføre en foreløbig test af handelsstrategien på en demokonto eller på diagrammets historie.

aktiver til handel

På internettet kan du finde tabeller, der viser beregnede korrelationsværdier for alle populæreværktøjer. Blandt valutapar er koefficientværdien tæt på "+1" observeret i AUD/USD og AUD/NZD, AUD/JPY og AUD/CHF, AUD/CAD og AUD/SGD samt AUD/USD og NZD/USD, GBP /USD og EUR/USD osv. Alle aktiver, der har samme valuta på første- eller andenpladsen, er korreleret.

Blandt råvarer observeres en positiv korrelation i energibærere (OLIE og GAS) og metaller (GULD og SØLV). For aktier gælder dette princip for aktier i virksomheder i samme branche (såsom IBM og Microsoft).

Konklusion

Korrelation af valutapar opstår, når aktivernes bevægelse er indbyrdes forbundet. Det kan være ensrettet, multidirektionelt eller parallelt. Enhver prisændring er baseret på en økonomisk fortolkning. Ved handel med finansielle markeder kan korrelation bruges til at finde handelsindgangs- og udgangspunkter.

essensen af strategien, som er baseret på korrelation, er som følger: du skal lave aftaler om ensrettede aktiver i forskellige retninger og om multidirektionelle aktiver - i én. Kun i dette tilfælde kan du undgå dobbelte tab og tjene penge.

Hedging er ikke påkrævet, men enhver erhvervsdrivende bør kende de grundlæggende regler for handel.