RSI-indikator - hvordan bruges? Instruktioner, anbefalinger

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

The Relative Strength Index er en af de mest populære indikatorer, der bruges af handlende. Det giver information om styrken af prisbevægelser på diagrammer, deraf navnet. Så hvad er RSI-indikatoren? Hvordan bruger man det i handel? Hvordan forstår man, hvad det viser?

RSI-indikatorbeskrivelse

Relative Strength Index (RSI) er skabt af J. Wells Wilder og er en momentumoscillator, der måler hastigheden og ændringen af prisbevægelser. Indekset svinger mellem nul og 100. Traditionelt angiver RSI ifølge Wilder, at markedet er overkøbt, når det overstiger 70 og oversolgt, når det er under 30. RSI-indikatorsignaler kan advare om en trendvending, krydsning af midterlinjer og også bestemme styrken af tendensen.

Wilder skrev om alt dette i sin bog fra 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Sammen med den parabolske SAR, volatilitetsindekset, intervalindekset og CSI-indekset beskrev han RSI-indikatoren - hvordan man bruger den, og hvordan man beregner den. Forfatteren overvejede især følgende faktorer:

• højde og lave nedture;
• tekniske analysetal;
• mislykket swing;
• støtte og modstand;
• divergence.

På trods af at Wilder-indikatorerne snart fylder 40 år, har de bestået tidens tand og er stadig ekstremt populære den dag i dag.

Beregning

Indikatoren beregnes ved hjælp af formlen: RSI=100 – 100/(1 + RS), hvor RS=gennemsnitlig stigning/gennemsnitlig fald.

For at forenkle beregningen er indekset opdelt i hovedkomponenter: RS, gennemsnitlig vækst og fald i valutakursen. I sin bog foreslog Wilder at beregne indekset baseret på 14 tidsperioder. Fald udtrykkes som positive tal, ikke negative tal.

Først beregnes den gennemsnitlige stigning og fald i 14 perioder.

• gennemsnitlig vækst=summen af vækst over de seneste 14 perioder / 14;
• gennemsnitligt fald=summen af de seneste 14 periodefald / 14.

Så er beregningerne baseret på tidligere gennemsnit og den aktuelle nedgang eller stigning:

• gennemsnitlig vækst=tidligere gennemsnitlig vækst x 13 + nuværende vækst / 14;
• gennemsnitlig dyk=forrige gennemsnitsdip x 13 + nuværende dyk / 14.

Denne beregningsmetode er en udjævningsteknik, der ligner eksponentielt glidende gennemsnit. Dette betyder også, at indeksværdierne bliver mere nøjagtige, efterhånden som faktureringsperioden øges.

Wilders formel normaliserer RS og gør den til en oscillator, der svinger mellem nul og 100. Faktisk ser RS-diagrammet nøjagtigt ud som RSI-diagrammet. Normaliseringstrinnet forenkler at finde ekstrema, da indekset er i et snævert interval. Det relative styrkeindeks er 0, når den gennemsnitlige forstærkning er nul. Med en 14-perioders RSI indikerer en værdi på nul, at kursen har været faldende i alle 14 perioder. Der var ingen vækst. Indekset er 100, når den gennemsnitlige afskrivning er nul. Det betyder, at raten voksede gennem alle 14 perioder. Der var intet fald.

Baseret på det relative styrkeindeks beregnes den stokastiske oscillator Stochastic RSI:

StochRSI=(RSI - RSI lav) / (RSI høj - RSI lav)

Oscillatoren korrelerer RSI-niveauet til dets minimum- og maksimumværdier over en periode. RSI-værdier erstattes med formlen for den stokastiske oscillator i stedet for hastighedsværdierne. Således er Stokastisk RSI en indikatorindikator - den anden afledte af valutakursen. Øger antallet af signaler markant, så andre tekniske analyseværktøjer bør tages i betragtning sammen med det.

RSI-indikator: hvordan bruger man den?

Standardantallet af perioder for den relative styrkeindikator er 14, hvilket betyder, at den evaluerer de sidste 14 stearinlys eller tidsrammer.

Indikatoren sammenligner den gennemsnitlige gevinst med det gennemsnitlige tab og analyserer, hvor mange af de sidste 14 stearinlys, der var bullish eller bearish, og analyserer også størrelsen af hvert stearinlys.

For eksempel, hvis alle 14 prislys er bullish, så er indekset 100, og hvis alle 14 lys er bearish, så 0 (eller næsten lig med 100 og 0). Og et indeks på 50 ville betyde, at 7 tidligere stearinlys var bearish, 7 var bullish, og den gennemsnitlige fortjeneste og tab var ens.

Eksempel1. Skærmbilledet nedenfor viser EUR/USD-diagrammet. Området fremhævet med hvidt inkluderer de sidste 14 prislys. Af disse var 13 bullish og kun 1 var bearish, hvilket resulterede i en værdi på 85.

Eksempel 2. Skærmbilledet nedenfor viser EUR/USD-diagrammet og 3 fremhævede områder med hver 14 lys for at forstå, hvordan det relative styrkeindeks beregnes.

• Det første område fremhæver en meget bearish periode med 9 bearish stearinlys, 4 små bullish stearinlys og 1 lysestagemønster (doji). RSI for denne periode er 15, hvilket signalerer en meget stærk bearish fase.
• Den anden sektion indeholder 9 bullish stearinlys og 5 overvejende små bearish stearinlys. Indikatoren for denne periode var 70, hvilket indikerer en relativt stærk bullish tendens.
• Det tredje område omfatter 6 bullish stearinlys, 8 bearish stearinlys og 1 doji, hvilket resulterer i en indeksværdi på 34, hvilket indikerer et moderat fald i prisen.

Som du kan se, svarer analysen af 14 stearinlys ret præcist til RSI-værdien for denne periode. Ikke desto mindre er indikatoren nyttig, fordi den reducerer den tid, der kræves til databehandling, og giver dig også mulighed for at undgå fejl under ustabil markedsadfærd.

Oversolgt og overkøbt

Den grundlæggende idé er, at når Relative Strength Index viser meget høje eller meget lave værdier (større end 70 eller mindre end 30), indikerer prisen oversolgt eller overkøbt. Et højt indeks betyder, at antallet af bullishstearinlys sejrede over antallet af bearish. Og da kursen ikke uendeligt kun kan stemple bullish stearinlys, kan du ikke kun stole på aflæsningerne af RSI-indikatoren for at bestemme en trendvending.

Hvis 13 af de sidste 14 stearinlys var bullish, og indekset er et godt stykke over 70, så er det sandsynligt, at tyrene vil trække sig tilbage i den nærmeste fremtid, men du bør ikke stole helt på RSI-indikatoren i dine prognoser. Skærmbilledet nedenfor viser to perioder, hvor det kom ind i det oversolgte område (mindre end 30) og forblev det i lang tid. I den første periode fortsatte kursen med at falde i 16 dage, før indekset vendte tilbage over 30, og i den anden periode fortsatte kursen med at falde i 8 dage, hvor markedet var oversolgt.

Standardberegningsperioden for trendstyrkeindekset er 14, men den kan reduceres for at øge indikatorens følsomhed eller øges for at reducere den. 10-dages RSI vil nå niveauer for overkøb eller oversolgt hurtigere end 20-dages RSI.

Markedet betragtes som overkøbt, når RSI-værdien er over 70 og oversolgt, når den er under 30. Disse traditionelle niveauer kan også justeres for bedre at imødekomme sikkerhed eller krav. Justering af RSI-indikatoren ved at øge overkøbt til 80 eller sænke oversolgt til 20 vil reducere frekvensen af signaler. Kortsigtede handlende bruger nogle gange 2-perioders RSI, som giver dig mulighed for at se efter overkøbt over 80 og oversolgt under 20.

Den relative styrkeindikator kan ikke udelukkende bruges til at bestemme sandsynlige vendingspunkter. Hanindikerer også meget stærke tendenser, når den forbliver i den oversolgte eller overkøbte zone i lang tid.

Udbrud af støtte- og modstandslinje

Som allerede nævnt giver det relative styrkeindeks dig mulighed for at identificere stærke valutakurstendenser. Dette gør det til et fremragende værktøj til handel med støtte- og modstandsniveauer. Figuren viser et EUR/USD-diagram, og den sorte vandrette linje er det velkendte niveau på 1,20 af kursen, hvilket er niveauet for støtte og modstand.

Du kan se, at prisen vendte tilbage flere gange til niveau 1, 2. Første gang viste RSI værdier på 63 og 57. Dette betød, at selvom tendensen var opad, var dens styrke ikke nok. Et stærkt modstandsniveau er ikke let at bryde - en stærk tendens er nødvendig for at overvinde det.

Anden gang kursen vendte tilbage til modstandsniveauet, var RSI 71, hvilket indikerer en ret stærk bullish trend, men modstandsniveauet holdt sig igen. Indtil sidste afsnit, hvor RSI viste en værdi på 76, blev modstandsniveauet overvundet, og RSI steg til 85.

Indikatoren kan tjene som et værktøj til at kvantificere banens styrke. Handlende, der bruger handelsalgoritmer, har hårdt brug for sådanne oplysninger, og indikatoren for relativ styrke er praktisk.

RSI divergens

Et andet område, hvor RSI-indikatoren bruges, er strategien med at identificere vendepunkter ved at lede efter divergens. Signalerde divergenser, som valutakursen genererer, understøttes generelt ikke af den underliggende prisdynamik. Dette bekræftes af følgende.

Skærmbilledet nedenfor viser to lavpunkter. I løbet af den første var indikatoren 26, og prisbevægelsen forud for dette øjeblik inkluderede 8 bearish stearinlys, 3 bullish, 3 doji, kursen faldt med i alt 1,45%. I løbet af det andet lavpunkt viste RSI en højere værdi på 28, og prisbevægelsen inkluderede 7 bearish candles, 5 bullish, 2 doji og kursen tabte kun 0,96%.

Selvom kursen lavede et nyt, lavere lavpunkt, var baggrundsdynamikken ikke så bearish, og den anden sektion var ikke stærk. Og diagrammet bekræfter det. Den anden lav havde en højere indikator (28 vs. 26), selvom kurset viste, at bjørnene taber styrke. Divergens går ofte i stykker, dobbelt divergens er mere pålidelig.

Positive-negative tilbageførsler

Andrew Cardwell udviklede et system med positiv-negative reverseringer for Relative Strength Index, som er det modsatte af bearish og bullish divergenser. I modsætning til Wilder, betragtede Cardwell bearish divergenser for at være fænomener på tyremarkedet. Med andre ord danner bearish divergenser en optrend. På samme måde ses bullish divergenser som bjørnemarkedsfænomener og tegn på en nedadgående tendens.

En positiv vending opstår, når indikatoren laver et lavere lavpunkt, og prisen laver et højere lavpunkt. Den lave lave er ikke på oversolgt niveau, men et sted mellem 30 og50, En negativ vending er det modsatte af en positiv. RSI laver en højere høj, men hastigheden laver en lavere høj. Igen, den højere er norm alt placeret lige under det overkøbte niveau ved 50-70.

Trend ID

Den relative styrkeindikator har en tendens til at svinge mellem 40 og 90 på et tyremarked (optrend), hvor 40-50-niveauerne fungerer som støtte. Disse intervaller kan variere afhængigt af RSI-parametrene, styrken af tendensen og volatiliteten af det underliggende aktiv.

På den anden side svinger indikatoren mellem 10 og 60 i et bjørnemarked (nedtrend) med 50-60 niveauer som modstand.

mislykket swing

Et mislykket sving er ifølge forfatteren et stærkt tegn på en forestående vending. Det er signalet, som RSI-indikatoren giver. Dens beskrivelse er som følger. Mislykkede udsving er ikke kursafhængige. Med andre ord fokuserer de udelukkende på RSI-signaler og ignorerer begrebet divergens. Et bullish mislykket sving dannes, når RSI falder til under 30 (oversolgt), stiger over 30, falder til 30 og derefter bryder det tidligere højdepunkt. Målet er at nå oversolgte niveauer og derefter et højere lavpunkt over det oversolgte niveau.

Et bearish mislykket sving opstår, når indekset bevæger sig over 70, falder, vender tilbage, kommer til under 70 og derefter bryder det forrige lavpunkt. Målet er niveauetoverkøbt og derefter en lavere høj under overkøbt niveau.

Kursen er vigtigere end indikatoren

Universal momentum oscillator RSI-indikator - tidstestet effektivitet. På trods af volatiliteten på markederne forbliver RSI lige så relevant i dag, som det var i de vilde dage. Men tiden har lavet nogle justeringer. Selvom Wilder betragtede overkøbt som en betingelse for en vending, viste det sig, at det kan være et tegn på styrke. Bearish divergens giver stadig gode signaler, men handlende bør være forsigtige under stærke tendenser, når det er norm alt. Selvom begrebet positive og negative reverseringer noget underminerer Wilders fortolkning, giver dets logik mening, og Wilder selv ville næppe have nægtet at være mere opmærksom på prishandling. Positive og negative vendinger sætter kurstendensen først og indekset næst, som det burde være. Bearish og bullish divergenser favoriseres af RSI-indikatoren. Hvordan man bruger disse værktøjer afhænger af forhandleren.

RSI-indikatoren er et universelt værktøj til at bestemme styrken af en trend, lede efter vendingspunkter eller et udbrud af støtte- og modstandslinjer. Og selvom dens værdi let kan forudsiges ved at se på de sidste 14 stearinlys, vil tegning af RSI på prisdiagrammerne tilføje stabilitet og tillid til handel. Ved at kvantificere kursens styrke vil dens oversættelse til fortolkbare tal give dig mulighed for at træffe mere effektive handelsbeslutninger og undgå gætværk og subjektive fortolkninger.